Séries temporais
1822 palavras
8 páginas
29/11/2011Séries Temporais Modelo Clássico
Prof. Marinho, Geraldo Sales UERJ – Métodos Quantitativos
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A cronologia interessa ao estudo
◦ PIB, Demografia, Inflação, Pluviometria
Permite projeções e previsões
◦ Base para planejamento administrativo ◦ Programa Público de Crescimento e Desenvolvimento Nacional
Entender outras séries e eventos
◦ Muitas vezes o interesse é outra série
SÉRIES TEMPORAIS
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1
29/11/2011
As séries podem ser decompostas em quatro movimentos:
◦ Tendência
Permite entender e prever movimento de longo prazo
◦ Variações Cíclicas
Melhora o entendimento de grandes variações Regulares ou Irregulares
◦ Variações Sazonais
Ciclos anuais são previsíveis e melhora o planejamento
◦ Irregularidades
Representa a parte não previsível (aleatória) Risco que pode ser mensurado, mas não previsto
MODELOS DE ANÁLISE CLÁSSICO
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Regressão Linear Simples
Média Móvel
Tendência
4
2
29/11/2011
Ano 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
Tendência – regressão linear
Grãos (T) 10 11 9 11 12 15 13 17 16 13 14 10 18 16 20 22 14 21 17 21 300
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 210
txY 10 22 27 44 60 90 91 136 144 130 154 120 234 224 300 352 238 378 323 420 3497
t^2 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 225 256 289 324 361 400 2870
E(Grãos(T)) 10,0 10,6 11,1 11,6 12,1 12,7 13,2 13,7 14,2 14,7 15,3 15,8 16,3 16,8 17,3 17,9 18,4 18,9 19,4 20,0
=
∙ ∙ − ∙ 2 − ( )2
=
20 ∙ 3.497 − 210 ∙ 300 20 ∙ 2.870 − 2102 β=0,522
y 2 x 15 0,522 10,5 9,52
Grãos(T ) 9,52 0,522 t
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Tendência – regressão linear
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Ano 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
Período (t) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Y 10 11 9 11 12 15 13