RISCO DE LIQUIDEZ

RISCO DE LIQUIDEZ

1- Existem relatórios de que monitorem os riscos de liquidez? Quais são eles?

A Gerência de Controles Internos emite anualmente um relatório analítico dos valores, limites e monitoramentos acerca do Risco de Liquidez.

Mensalmente são acompanhados pela Gerência de Controles Internos os testes de stress realizados, bem como o atendimento aos limites e parâmetros estabelecidos na política.

Verifica-se o acompanhamento do risco de liquidez através do relatório anual e o relatório mensal disponível no compliance.

2- Existem operações com liquidação inferiores há 90 dias? A avaliação das mesmas é feita com que periodicidade?

Sim, a avaliação das mesmas é feita diariamente pela Gerência.

O controle do risco de liquidez para as operações com prazos inferiores há noventa dias é feito diário pela mesa de operações, encontra-se na planilha discriminando a carteira vencível para os próximos 30, 60 e 90 dias. Este controle diário é acompanhado pelo Gerente, sendo que o mesmo ainda não está informatizado.

3- Quais as análises econômico-financeiras que avaliam o impacto dos cenários na condição de liquidez dos fluxos de caixa?

Acompanhamento diário dos recursos captados, prazos e disponibilidades de caixa.

Verificamos com o RESPONSÁVEL, que não é elaborado um relatório formalizado com análise econômico-financeira que permitam avaliar o impacto dos diferentes cenários na condição de liquidez de seus fluxos de caixa, não há necessidade de elaborar este relatório tendo em vista que se totalidade de recursos captados forem, por situações adversas, sacados, o dinheiro disponível é suficiente para isso já que o total dos recursos do CDB está em caixa, entretanto, recomendamos que a elaboração do relatório com análise econômico-financeira, conforme determina a resolução.

4- A INSTITUIÇÃO possui plano de contingência contendo estratégias de administração de situações de crise de liquidez?

Sim e está definido na