Posicionamento Crítico - Administração de riscos bancários

Matriz de atividade individual*
Módulo: 4 - Riscos da Atividade Bancária
Atividade: Individual
Título: Posicionamento Crítico - Administração de riscos bancários
Aluno: Tatiane Zaleski
Disciplina: Gestão de Crédito e Risco
Turma: 18
Introdução

Em mundo incerto, a firma bancária administra e diversifica suas estruturas ativa e passiva a partir de sua preferência pela liquidez e de suas expectativas de risco e rentabilidade, tomando como base suas avaliações acerca da riqueza financeira. Bancos, como qualquer outro agente cuja atividade seja especulativa e demande algum grau de proteção e cuidado, têm preferência pela liquidez, e conformam seu portfólio buscando conciliar lucratividade com sua escala de preferência pela liquidez, que expressa a precaução de uma firma cuja atividade tenha resultados incertos. A composição do ativo bancário, portanto, depende do desejo do banco de absorver riscos associados com eventos futuros incertos, mais especificamente do estado de suas expectativas quanto ao futuro: quando suas expectativas são desapontadas, o banco tende a reduzir seu grau de transformação de maturidade e passam a privilegiar liquidez. Deste modo, os bancos enfrentam a escolha básica entre satisfazer os compromissos de empréstimo ou preservar a flexibilidade para maximizar a liquidez do seu ativo em um ambiente adverso.

Riscos da atividade bancária

O sistema financeiro tem especificidades operacionais que o diferenciam dos demais setores. A função de intermediar recursos entre os agentes superavitários, denominados investidores, e os agentes deficitários, tomadores de recursos, coloca os intermediadores financeiros no centro do fluxo econômico.
As atividades de transformação dos prazos e da magnitude dos objetos transacionados são permeadas por riscos que exigem controles adequados e capacitação gerencial. Os principais riscos encontrados nas operações realizadas no sistema financeiro são os riscos de crédito, de mercado, de liquidez,