Métodos Quantitativos - Análise e Previsão de Séries Temporais

Mestrado Auditoria
UC – Métodos Quantitativos
Docente - Dr.ª Patrícia Ramos
Análise e Previsão de Séries Temporais

Madalena Oliveira | 2130896
Porfírio Sousa | 2090759
10-01-2014

Métodos Quantitativos - Análise e Previsão de Séries Temporais

ÍNDICE GERAL
INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 4
1.

Conversão dos Dados em Séries Temporais ..................................................... 5

2.

Definição do Conjunto de Treino e Conjunto de Teste ..................................... 6

3.

Análise Exploratória .......................................................................................... 10

4.

Apresentação dos Resultados - Caso 1 ........................................................... 33

4.1. Medidas de Avaliação dos Erros de Previsão - ETS........................................ 33
4.2. Medidas de Avaliação dos Erros de Previsão - ARIMA ................................... 53
4.3. Tabela com Erros de Previsão Mensal ETS versus ARIMA ............................ 73
4.4. Modelos com Melhor Capacidade de Previsão ................................................ 74
4.5. Diagnóstico dos Resíduos ................................................................................ 85
5.

Apresentação dos Resultados - Caso 2 ........................................................ 105

5.1. Medidas de Avaliação dos Erros de Previsão - ETS...................................... 105
5.2. Medidas de Avaliação dos Erros de Previsão - ARIMA ................................. 145
5.3. Tabela com Erros de Previsão Mensal Realimentada ETS versus ARIMA .. 185
5.4. Modelos com Melhor Capacidade de Previsão .............................................. 190
5.5. Diagnóstico dos Resíduos .............................................................................. 196