Método credit scoring de análise de crédito

A aplicação de modelos de credit scoring e outras ferramentas para análises de crédito se iniciaram na década de 1930, em companhias seguradoras, conforme Blatt (1999). Porém, seu desenvolvimento em instituições financeiras deu-se a partir da década de 1960, conforme Vasconcellos (2002).
Este modelo proporciona uma vantagem competitiva para a organização, porém, apenas após a estabilização da economia brasileira, em 1994, é que começou a ser difundido no Brasil.
O termo credit scoring é utilizado para descrever métodos estatísticos adotados para classificar candidatos à obtenção de um crédito em grupos de risco. Segundo Blatt (1999) a partir do histórico de concessões de crédito efetuadas por uma instituição de crédito é possível, através de técnicas estatísticas, identificar as variáveis sócio-econômicas que influenciam na capacidade do cliente em pagar o crédito, ou seja, na qualidade do crédito da pessoa física.
O método de credit scoring é baseado na classificação de candidatos a crédito em grupos de acordo com seus prováveis comportamentos de pagamento. Vasconcellos (2002) informa que a probabilidade de um candidato gerar ou não um risco a organização deve ser estimada com base nas informações que o tomador fornecer na data do pedido de concessão, e a estimativa servirá como fundamento para a decisão de aprovação ou não do crédito.
Santos (2006) complementa, explicando que o modelo, baseado em informações do passado recente da carteira de crédito, gera notas (scores) para novos candidatos ao crédito que representam a expectativa de que os clientes paguem suas dividas sem se tornarem inadimplentes.
Assim, conforme Zerbini (2000), o modelo de credit scoring é uma ferramenta valiosa para decisões de aprovação ou não de pedidos de crédito, obedecendo à hipótese de que o público alvo da carteira de crédito, após a implementação do modelo, se mantenha o mesmo que no passado recente sobre o qual todo o procedimento estatístico se baseia.
A partir de uma equação