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Soluções para o Manual de Econometria

Rodrigo De Losso da Silveira Bueno

São Paulo – Março/2001

Soluções para o Manual de Econometria

Rodrigo De Losso da Silveira Bueno1

1

Mestre em Economia, Universidade de São Paulo. Master of Arts, The University of Chicago (Ph.D Pass).

Doutorando em Economia pela Universidade de São Paulo.

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Nota – O parênteses abaixo representam a fonte de adaptação em alguns dos exercícios, da seguinte forma:
1. (B&D) BROCKWELL, Peter J. & DAVIS, Richard A. Time Series: Theory and methods. New York: Springer, 1991.
2. (J) JOHNSTON, J. Econometric Methods, 3rd. ed. New York: McGraw-Hill, 1984;
3. (K) KENNEDY, Peter. A Guide to Econometrics, 4th. ed. Cambridge, MA: MIT,
1998;
4. (E) ENDERS, Walter. Applied Econometric Time Series. New York: Wiley, 1995.
5. (C) exercícios ministrados na The University of Chicago;
6. Exercícios formulados pelo autor.

Índice

1.

Metodologia da Econometria ___________________________________________ 4

2.

Modelo de Regressão Linear Geral _______________________________________ 5

3.

Extensões ao Modelo Básico de Regressão Linear _________________________ 12

4.

Análise da Base de Dados e Utilização de Variáveis Binárias_________________ 23

5.

Problemas Econométricos no Modelo Linear Geral ________________________ 33

6.

Multicolinearidade___________________________________________________ 39

7.

Econometria das Variáveis de Resposta Qualitativas e Limitadas _____________ 45

8.

Sistemas de Equações Simultâneas______________________________________ 50

9.

Análise de Séries de Tempo ____________________________________________ 59

10. Metodologia de Box-Jenkins para Modelos Univariados ____________________ 65
11. Modelos de Função de Transferência e de Análise de Intervenção ____________ 70
12. Testes de Raízes Unitárias e Co-Integração _______________________________ 77
13. Modelos GARCH ____________________________________________________ 87

3

1. Metodologia da Econometria

Não há