Métodos Quantitativos - Análise e Previsão de Séries Temporais

Páginas: 57 (14010 palavras) Publicado: 14 de junho de 2014
Mestrado Auditoria
UC – Métodos Quantitativos
Docente - Dr.ª Patrícia Ramos
Análise e Previsão de Séries Temporais

Madalena Oliveira | 2130896
Porfírio Sousa | 2090759
10-01-2014

Métodos Quantitativos - Análise e Previsão de Séries Temporais

ÍNDICE GERAL
INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 4
1.Conversão dos Dados em Séries Temporais ..................................................... 5

2.

Definição do Conjunto de Treino e Conjunto de Teste ..................................... 6

3.

Análise Exploratória .......................................................................................... 10

4.

Apresentação dos Resultados - Caso 1........................................................... 33

4.1. Medidas de Avaliação dos Erros de Previsão - ETS........................................ 33
4.2. Medidas de Avaliação dos Erros de Previsão - ARIMA ................................... 53
4.3. Tabela com Erros de Previsão Mensal ETS versus ARIMA ............................ 73
4.4. Modelos com Melhor Capacidade de Previsão................................................ 74
4.5. Diagnóstico dos Resíduos ................................................................................ 85
5.

Apresentação dos Resultados - Caso 2 ........................................................ 105

5.1. Medidas de Avaliação dos Erros de Previsão - ETS...................................... 105
5.2. Medidas de Avaliação dos Erros de Previsão - ARIMA................................. 145
5.3. Tabela com Erros de Previsão Mensal Realimentada ETS versus ARIMA .. 185
5.4. Modelos com Melhor Capacidade de Previsão .............................................. 190
5.5. Diagnóstico dos Resíduos .............................................................................. 196CONCLUSÃO........................................................................................................... 216
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 217

Madalena Oliveira | 2130896 / Porfírio Sousa | 2090759

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Métodos Quantitativos - Análise e Previsão de Séries Temporais

INTRODUÇÃO
Hoje em dia para a realização de um planeamento eficiente torna-se indispensável para
qualquerorganização, quer pública quer privada, a utilização da previsão como uma
ferramenta de excelência. De fato, muitas decisões são tomadas com base em modelos de
previsão, que independentemente das circunstâncias ou do horizonte temporal, podem
suportar compras, vendas, promoções, encomendas, enfim direções, rumos a seguir.
Para a implementação deste tipo de projeto, quer seja a curto, médio ou longoprazo, não
podemos descurar os dados ou a informação sobre a qual vai incidir o nosso estudo, pois é
esta informação que nos diz qual o método de previsão a utilizar.
No âmbito do curso Mestrado – Auditoria, nomeadamente da unidade curricular – Métodos
Quantitativos, foi proposto a realização de um estudo de previsão, utilizando métodos
quantitativos, aplicados a um conjunto de sériestemporais relativas a uma empresa que
comercializa produtos para casa. São fornecidos 20 ficheiros, relativos a 4 artigos (1,2,3,4)
vendidos em 5 lojas (A,B,C,D,E). Pretende-se realizar dois casos de estudo, o 1º consite na
definição do melhor modelo de previsão (ETS ou ARIMA) que faça uma previsão mensal para 1
ano e o 2º consiste na definição do melhor modelo de previsão (ETS ou ARIMA) que faça umaprevisão mensal realimentada para 1 ano. A ferramenta informática de suporte é o software
estatístico R Studio.
Neste sentido, o presente trabalho visa dar cumprimento a estes dois objetivos, sendo que para
tal reflete uma análise exploratória de cada série temporal, apresenta os resultados das
medidas de avaliação dos erros de previsão de cada um dos modelos para os dois casos
(Caso 1 e...
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