LIsta de exercicios descritiva normal

MÉTODOS QUANTITATIVOS

Exercícios Aula 1: Estatística Descritiva e Distribuição Normal

Exercício 1
Os dados do arquivo em Excel “Base_Descritiva”, referem-se às cotações trimestrais (de fechamento) da Petrobras, da Vale e do índice Bovespa no período 2001-2011. Com base nestes dados, ainda foram calculadas as variações (ou retorno) dos ativos. Pede-se:
a) Calcule as medidas de posição referentes à média e mediana dos retornos da Petrobras, Vale e Ibovespa;
b) Calcule as medidas de dispersão (amplitude, variância, desvio-padrão e coeficiente de variação) dos retornos da Petrobras, Vale e Ibovespa;
c) Obtenha a matriz de correlação entre os retornos da Petrobras, Vale e Ibovespa;
d) Existe correlação entre os retornos da Petrobras e do Ibovespa? Qual o sinal e magnitude desta associação?
e) Existe correlação entre os retornos da Vale e do Ibovespa? Qual o sinal e magnitude desta associação?
f) Qual é a probabilidade de que as cotações dos preços das ações selecionadas apresentem variações negativas?
g) Com base nas medidas calculadas o que é possível concluir sobre o desempenho das ações das empresas no período? Interprete os resultados obtidos.
h) Com base nas medidas calculadas qual das duas empresas apresenta, aparentemente, maior risco?
i) Há indícios de existência de outliers (pontos muito dispersos) nas séries de dados? Justifique.

Exercício 2
Entre em um site de sua preferência que contenha dados de cotações e baixe as cotações de duas empresas em determinado período que deseja analisar. Calcule o retorno dos ativos e utilize a Distribuição Normal de Probabilidades para fins de comparação e análise dos dois ativos. Verifique por exemplo:

a) Qual a média, desvio-padrão e coeficiente de variação dos retornos dos dois ativos selecionados?

b) Qual é a probabilidade de que as cotações dos preços das ações selecionadas apresentem variações negativas?

c) O que você conclui a partir dos resultados obtidos?

Obs: Resolva o exercício