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Agosto, 2007

Apostila de Administração
Financeira e Orçamentária II
Prof. Msc. Davi Riani Gotardelo

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Disponível em

Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora
(MG)

Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora (MG)

Sumário
CAPÍTULO 07 – RISCO E RETORNO
7.1

- Considerações iniciais ................................................................................................................ 4

7.2

- Relação Risco x Retorno ............................................................................................................ 4

7.3

- Retorno Esperado ou Taxa de Retorno Esperada .....................................................................5

7.4

- Medidas de Risco ........................................................................................................................ 6

7.5

- Análise de Sensibilidade ou Volatilidade .................................................................................. 6

7.6

- Definição de Cenários ................................................................................................................ 6

7.7

- Curva Normal ou Distribuição de Gauss ................................................................................... 6

7.8

- Variância e Desvio-Padrão .......................................................................................................... 7

7.9

- Coeficiente de Variação .............................................................................................................. 8

7.10

- Exercício Exemplo .................................................................................................................. 8

Exercício sobre Análise de Cenários e Sensibilidade ........................................................................... 9
7.11

Risco de Carteira