Gestão avançada de ativos financeiros

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL

MBA EM GESTÃO E FINANÇAS

GESTÃO AVANÇADA DE ATIVOS FINANCEIROS

DR. PABLO ROGERS www.pablo.prof.ufu.br

Universidade Federal de Uberlândia Faculdade de Ciências Integradas do Pontal
Prof. Dr. Pablo Rogers Home‐page: www.pablo.prof.ufu.br E‐mail: [e-mail] DISCIPLINA: Gestão Avançada de Ativos Financeiros CURSO: MBA em Gestão e Finanças CARGA HORÁRIA: 24 horas‐aulas OBJETIVOS GERAIS DA DISCIPLINA:
Mostrar uma visão geral aos alunos sobre procedimentos de cálculo dos retornos de ativos financeiros, detalhes a respeito de diversas mensurações do risco e avaliação da performance a partir de medidas de retorno ajustado ao risco. Acrescenta-se ao escopo do aprendizado a Moderna Teoria de Carteiras de Markowitz e o desenvolvimento do Capital

FICHA DE DISCIPLINA

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA:

Asset Princing Model (CAPM) de Sharpe-Litner-Mossin.

1. Visão Geral: Risco e Retorno

1.1. Horizonte de Tempo da Tomada de Decisão

2. Retorno

1.2. Revisão de Conceitos Estatísticos: Operador Media e Variância 2.1. Cálculo dos Log-Retornos: Ativo Individual 2.2. Prêmio pelo Risco 2.3. Retornos das Carteiras 3.1. Desvio-padrão e outras medidas de desvios 3.2. Desvio com dados de alta frequência 3.3. Semivariância (downside-risk) 3.4. Volatilidade

3. Medidas de Risco

3.5. Risco de uma Carteira: Teoria de Carteiras

4. Comparação entre Ativos: Retorno Ajustado ao Risco
4.1. Coeficiente de Variação e Razão Retorno/Risco 4.2. Índice de Sharpe 4.3. Índice de Sortino

3.6. Aplicação da Teoria das Carteiras em Planilhas Eletrônicas

5. Outras Medidas de Performance
5.2. Índice de Treynor 5.3. Alfa de Jensen

4.4. Tomada de Decisão em Carteiras com o Índice de Sharpe: Aplicação no Excel 5.1. Beta: Desenvolvimento do CAPM

5.4. Índice M2 (Modigliani e Modigliani)

BIBLIOGRAFIA:
2. ASSAF NETO, A. Mercado financeiro. 8º Ed. São Paulo: Atlas, 2008. 1.