fffff

MBA EXECUTIVO EM
NEGÓCIOS FINANCEIROS

GESTÃO DE RISCO – PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA
INTRODUÇÃO

Coordenador: Prof. Carlos Bastian Pinto
Autores:

Prof. José Carlos Brito
Prof. Luiz Filipe Rossi
Prof. Roberto Moreno

Tutoria a Distância

ÍNDICE GERAL

Risco de Juros: Modelo da Maturidade – Tema A.................................................. 9
Risco de Juros: Modelo de Duration – Tema B .................................................... 24
Risco de Mercado – Tema C................................................................................... 49
Risco de Crédito – Tema D ..................................................................................... 59
Riscos Fora do Balanço – Tema E ....................................................................... 100
Exercícios de Auto-Avaliação .............................................................................. 107
Solução dos Exercícios de Auto-Avaliação ........................................................ 119

IAG – A Escola de Negócios da PUC-Rio • Gestão de Risco – Pessoas Física e Jurídica • Introdução

2

GESTÃO DE RISCO - PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA

EMENTA

R

isco de intermediários financeiros. Risco de variação de taxas de juros e seus diferentes tratamentos: modelos de reprecificação, maturidade e duration. Duration modificada e convexidade. Risco de mercado e value-at-risk. Riscos de operações fora do balanço, oriundos de avais, fianças e operações com derivativos.

CARGA HORÁRIA
30 horas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
TEMA
Tema A: 5 horas

Risco de Juros: Maturidade

Tema B: 8 horas

Risco de Juros: Duration

Tema C: 6 horas

Risco de Mercado

Tema D: 8 horas

Risco de Crédito

Tema E: 3 horas

Risco de Operações fora do Balanço

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
Os alunos serão avaliados com base nos seguintes critérios:
40% avaliação a distância.
60% avaliação presencial.

INTRODUÇÃO GERAL
Nesta disciplina são abordados aspectos