Exercicios 31

Cap. 12

Violação da hipótese
E(ui,uj) = 0
Y = β1 + β2 X2 + β3X3i + ui

Quando essa hipótese é viciada, ou seja, E(ui,uj) ≠ 0
Temos o problema de autocorrelação
Detectar
I) Analise Gráfica
a. û x tempo
b. û x ût-1
II) Durbin – Watson

Comandos clear infile ano y x using D:\data\dado1204.prn

tsset ano  quando trabalha com dados de séries temporais

scatter y x  gráfico de dispersão

*/ REGRESSÃO COM TODAS AS OBSERVAÇÕES

Comandos:
Gerar variaveis gen ly=ln(y) gen lx=ln(x)

Regressões regress y x regress ly lx

Saídas

. regress y x

Source | SS df MS Number of obs = 46
-------------+------------------------------ F( 1, 44) = 1830.24 Model | 10406.1452 1 10406.1452 Prob > F = 0.0000 Residual | 250.169395 44 5.68566807 R-squared = 0.9765
-------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.9760 Total | 10656.3145 45 236.80699 Root MSE = 2.3845

y | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
x | .6704057 .0156705 42.78 0.000 .6388238 .7019876 _cons | 32.7419 1.394021 23.49 0.000 29.93244 35.55137

Y =
32.7419
+
0.6704057
x ep (1.394021)

t

valor p

. regress ly lx

Source | SS df MS Number of obs = 46
-------------+------------------------------ F( 1, 44) = 2787.79 Model | 1.35891113 1 1.35891113 Prob > F = 0.0000 Residual | .021447845 44 .000487451 R-squared = 0.9845
-------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.9841 Total | 1.38035898 45 .030674644 Root MSE = .02208

ly | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]