Estudante

ROGÉRIO GOMES DE FARIA

A MATEMÁTICA FINANCEIRA AVANÇADA DO MERCADO

Usando a HP – 12C e o EXCEL nos exercícios

Revisada em Fevereiro de 2010

MATEMÁTICA FINANCEIRA AVANÇADA

PROGRAMA

Capítulo 1

OPERAÇÃO DOS BANCOS

1. DE CURTÍSSIMO PRAZO – 9 1.1. Hot Money – 9 1.1.1. Conceitos – 9 1.1.2. Tributação – 9 1.1.3. Exercícios Resolvidos e Propostos – 10

2. DE CURTO PRAZO – 14 2.1. Desconto Bancário – 14 2.1.1. Conceitos – 14 2.1.2. Valor Atual Bancário – 14 2.1.3. IOF – Imposto sobre Operação Financeira – 14 Aplicação e Exemplo – 144 2.1.4. RSM – Reciprocidade do Saldo Médio – 16 Aplicação e Exemplo – 16 2.1.5. Observação sobre o Desconto Bancário – 17 2.1.6. PIS E COFINS – 18 2.1.7. Exercícios Resolvidos e Propostos – 18

2.2. Desconto de Bordearau – 23 2.2.1. Conceitos – 23 2.2.2. Aplicação – 23

2.3. Desconto Racional – 25 2.3.1. Conceito e Exemplo – 25

2.4. Empréstimo de Capital de Giro – 25 2.4.1. Conceito e Exemplo em Juro Simples e Composto – 25

2.5. Cheque Especial – 27 2.5.1. Conceito – 27 2.5.2. Exemplo – 27

3. DE LONGO PRAZO – 29

3.1. Operações do Sistema BNDES – 29 3.1.1. Considerações Iniciais – 29 3.1.2. Programas – 29 FINEM – 30 BNDES AUTOMÁTICO – 30 FINAME – 31 3.1.3. A Amortização dos Financiamentos – 32 Conceitos – 32 A Carência nos Programas – 32 3.1.4. A TJLP – 33 3.1.5. A URTJLP – 34 Observações Operacionais – 34 3.1.6. Planilha de Financiamento do Finame em URTJLP – Quadro 1.1 – 35 3.1.7. Exercícios Resolvidos