Cálculo valor NTN b

647 palavras 3 páginas
METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS

TÍTULOS PÚBLICOS OFERTADOS

NO TESOURO DIRETO
Notas do Tesouro Nacional, série B – NTN-B

Notas do Tesouro Nacional, série B – NTN-B

Características Gerais:

Cupom Semestral de Juros: 6% a.a.
Data-Base: 15/07/2000, serve como referência para atualização do valor nominal.
Modalidade: Escritural, nominativa e negociável.
Valor Nominal na Data-Base (15/07/2000): R$ 1.000,00
Atualização do Valor Nominal: IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo,
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Pagamento de Juros: Semestralmente, com ajuste no primeiro período de fluência, quando couber. O primeiro cupom de juros a ser pago contemplará a taxa integral definida para seis meses, independente da data de liquidação da compra.
Resgate do Principal: Na data do vencimento.

Considerações Gerais:



As Notas do Tesouro Nacional, série B – NTN-B são títulos públicos com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra.



O referido título possui pagamento semestral de cupom de juros de
6% a.a.



As datas de pagamento são definidas retrospectivamente a cada seis meses a partir da data de vencimento da NTN-B, caso esta data não seja dia útil, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil subseqüente.

Ex: NTN-B 15082006, pagamento de cupom nos dias 15/02 e 15/08 entre a data da liquidação e a data de vencimento.


O pagamento do último cupom de juros coincide com o resgate do principal da NTN-B.



A taxa da NTN-B observada no ambiente de compra do Tesouro
Direto reflete a taxa interna de retorno (TIR) do fluxo de pagamentos dos cupons de juros e do deságio ou ágio sobre o valor nominal atualizado do título.

Metodologia de Cálculo da Rentabilidade:

Como a coleta de preços para cálculo do IPCA situa-se, aproximadamente, do dia 15 do mês anterior a 15 do mês de referência, utiliza-se o IPCA projetado pelo mercado para atualizar o valor

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