Autocorrelação

Páginas: 2 (260 palavras) Publicado: 7 de novembro de 2012
15_ AUTOCORRELAÇÃO_Investimento.doc PUC – CAMPINAS / FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS Disciplina: Laboratório de Econometria Profa. Nelly FigueiredoFUNÇÃO DE INVESTIMENTO (CARTER HILL, CAP 12)

Considere a função investimento. I t = β1 + β2 PIBt + β3 Jt + ut (Modelo 1) Onde: I t = investimento no ano t, PIBt = PIB no ano t, J t = taxa de juros no ano t O arquivo 15dados_AUTOCORRELAÇÃO_Investimento apresenta 30 observações sobre I, PIB e J. 1. Ajustar o modeloda maneira usual e selecionar a opção RESÍDUOS. 2. Apresentar a equação ajustada e comentar o significado econômico dos coeficientes β2 e β3 obtidos. 3.Calcular os resíduos defasados de um período (Ut-1) e construir o gráfico de resíduos defasados Ut X Ut-1. Comentar se há motivos para acreditar que os errosestão correlacionados segundo um processo AR1. 4. Calcular ρ => correlação dos resíduos defasados Ut e Ut-1 5. Aplique o teste de Durbin Watson, para k=2 e N=30.Qual a conclusão do teste? 6. Se houver autocorrelação dos resíduos, reestime o Modelo 1 usando os Mínimos Quadrados Generalizados. a) Prepare os dadostransformando os dados originais para criar as seguintes variáveis: It* = It - ρ It-1 B1* = 1 - ρ PIBt* = PIBt - ρ PIBt-1 Jt* = Jt - ρ Jt-1 b) Reestimar o modelousando It* = B1* + β2 PIBt* + β3 Jt* + εt (solicitar constante=zero , já que B1* é o intercepto corrigido) 7. Escreva a equação estimada com o Método dosMínimos Quadrados Generalizados. 8. Compare os resultados dos dois modelos estimados e comente. O que acontece com a significância do parâmetro B3??

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