Analise de riscos em investimentos

Análise de Risco na Avaliação de Investimentos
Bertolo, L.A.
Bertolo
2 Análise de Riscos na Avaliação de Investimentos

ABSTRACT
Este texto foi preparado com o propósito de apresentar a metodologia e uso da técnica de simulação de Monte Carlo aplicada na avaliação de projetos de investimento para analisar e estimar o risco. A primeira parte deste texto destaca a importância da análise de risco na avaliação de investimentos. A segunda parte apresenta os vários estágios da aplicação do processo de análise de risco. A terceira parte examina a interpretação dos resultados gerados pela aplicação da análise de risco incluindo critérios de decisão em investimentos e várias medidas do risco baseadas no conceito de valor esperado. A parte final esboça algumas conclusões a respeito da utilidade e limitações da análise de risco em avaliações de investimentos.
Bertolo
Análise de Riscos na Avaliação de Investimentos 3

CONTEÚDOS
I. INTRODUÇÃO..........................................................................................
1
II. O PROCESSO DE ANÁLISE DE RISCO................................................
2
O que é análise de risco? ..............................................................................
2
Modelo de previsão .......................................................................................
3
Risco variáveis ...............................................................................................
5
Distribuições de Probabilidade.....................................................................
7
Definindo incerteza .........................................................................................
7
Configurando limites de intervalos..................................................................
7
Probabilidade de alocação ..............................................................................
9
Variáveis Correlacionadas