Administração

CAPITAL ASSET PRICE MODEL (CAMP)

SUMÁRIO

LISTA DE SIGLAS...........................................................
RESUMO.......................................................................................
ABSTRACT...................................................................................

1. CAPITAL ASSET PRICING MODEL – CAPM..............................
1.1 Introdução..................................................................................

2. MODELO CAMP........................................................................
2.1. Aplicações do modelo................................................................

3. O COEFICIENTE BETA..............................................................

4. A EQUAÇÃO DO CAMP.............................................................

5. MEDIDAS DE RISCO.........................................................................
5.1 Riscos de um ativo individual..........................................................
5.2 Riscos para dois ou mais ativos.......................................................
5.3 Efeitos da covariância no cálculo do risco.........................................

6. COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO....................................................

7. ANÁLISE DE DADOS.........................................................................

8. CONCLUSÃO..........................................................................................

9. BIBLIOGRAFIA..........................................................................................

LISTA DE SIGLAS, ABREVIATURAS E SÍMBOLOS

CAPM – Capital Asset Price Model
SLM – Security Market Line
CML – Capital Market Line
Portfólio e carteira,são sinônimos
Papel, título, ativo individual, são sinônimos
P – quando subscrito, significa portfólio ou carteira
RETe – retorno esperado
E – retorno esperado σ – desvio padrão σ2 – variância σAB – covariância entre os