acordo de basileia e seus reflexos

ANGELA SAYURI CRISTÓFOLI UENO

MODELOS CAUSAIS NO CÁLCULO DE CAPITAL PARA RISCO OPERACIONAL:
INVESTIGAÇÃO DO USO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS COMO MODELO
AVANÇADO DE MENSURAÇÃO DE CAPITAL

Dissertação apresentada à Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas como requisito para obtenção do título de Mestre em Finanças e Economia de Empresas

Campo de conhecimento:
Gestão de Riscos

Orientador Prof. Dr. Afonso de Campos Pinto

SÃO PAULO
2010

ANGELA SAYURI CRISTÓFOLI UENO

MODELOS CAUSAIS NO CÁLCULO DE CAPITAL PARA RISCO OPERACIONAL:
INVESTIGAÇÃO DO USO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS COMO MODELO
AVANÇADO DE MENSURAÇÃO DE CAPITAL

Dissertação apresentada à Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas como requisito para obtenção do título de Mestre em Finanças e Economia de Empresas

Campo de conhecimento:
Gestão de Riscos

Orientador Prof. Dr. Afonso de Campos Pinto

Data de aprovação:
___/___/_____

Banca examinadora:

_________________________________________
Prof. Dr. Afonso de Campos Pinto (Orientador)
FGV-EESP

_________________________________________
Prof. Dr. George Ohanian
FGV-EAESP

_________________________________________
Prof. Dr. Flavio Almeida de Magalhães Cipparrone
EPUSP

Ueno, Angela Sayuri Cristófoli
Modelos causais no cálculo de capital para risco operacional: investigação do uso de redes neurais artificiais como modelo avançado de mensuração de capital / Angela Sayuri Cristófoli Ueno – 2010.
71 f.
Orientador: Afonso de Campos Pinto
Dissertação (mestrado profissional) - Escola de Economia de São Paulo.
1. Administração de risco – Métodos de simulação. 2. Risco (Economia).
3. Redes neurais (Computação). 4. Instituições financeiras -- Administração I.
Pinto, Afonso de Campos. II. Dissertação (mestrado profissional) - Escola de
Economia de São Paulo. III. Título.

CDU 330.131.7

DEDICATÓRIA

Aos meus pais que, com todo o amor, sempre criaram e continuam