Acordo de Basileia 2,5 e 3 - impactos

Basileia 2.5
Basileia 2.5 se refere a uma adaptação de Basileia 2 em relação ao risco de mercado, esses riscos são relação à exposição dos bancos diante de transações tributárias e de câmbio, por exemplo. Essa adaptação serviu para exigir maior reserva de capital para garantir mais estabilidade dessas instituições diante dos riscos no cenário financeiro internacional, fazendo com que os bancos se tornassem mais sólidos.
Algumas medições também foram ajustadas, como o risco de carregamento de dívidas, que ocorre quando o banco carrega o papel de dívida de uma empresa desde a emissão da dívida até a transferência para as mãos do comprador.
Outras exigências que se destacam em Basileia 2.5 são em relação às atividades de trading, para avaliar, de forma regulamentar, os riscos de mercado nesse segmento. Algumas medidas foram propostas para isso, tais como:
- Um limite mais objetivo entre as carteiras de trading e banking que materialmente reduz o espaço para a arbitragem regulatória - a resposta é procurada em duas abordagens alternativas;
- Um movimento do valor em risco para uma expectativa de perda, uma medida que captura melhor os riscos de cauda;
- A calibragem da estrutura revisada dos modelos padrão e internos para os períodos de estresse financeiro significativo, consistente com a abordagem do valor em risco estressado adotada em Basileia 2.5;
- A incorporação exaustiva para o risco de iliquidez de mercado, novamente de acordo com a direção adotada em Basel 2.5;
- Medidas para reduzir o risco de modelo nas abordagens internas, incluindo um processo mais granular para a aprovação dos modelos e restrições à diversificação;

O acordo de Basileia 3 causou dois grandes impactos nas PME portuguesas:
- Concessão de crédito: Os bancos passaram a ter a obrigação de exigir um cálculo do rating das PME antes de conceder qualquer crédito. Esse cálculo será feito com base em informações extras das PME, ou seja, além dos relatórios, das relações com os