2ª lista de exercício de mercado e ativos financeiros

Páginas: 5 (1054 palavras) Publicado: 18 de agosto de 2012
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FACULDADE DE ENGENHARIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA INDUSTRIAL PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ECONÔMICA

2ª LISTA DE EXERCÍCIO DE MERCADO E ATIVOS FINANCEIROS
1. Determine o preço unitário (PU) de compra e a taxa over ano de uma LTN (título pré-fixado), que vence em 250 dias úteis, sabendo que o investidor estima uma inflação de 4% para o primeiro ano com188 dias úteis restantes, e 6% no segundo ano, bem como, deseja auferir uma taxa de juro real de 3% a.a..
Resposta: R$929,675102 e taxa over ano de 7,6272% a.a.

2. Um aplicador comprou uma Letra do Tesouro Nacional (LTN) com vencimento para 123 dias úteis, à taxa over ano de 9%. Calcule o PU de venda desse título após 84 dias úteis, considerando as seguintes taxa vigentes na ocasião: a. A taxade juros caiu para 7% ao ano;
Resposta: 989,583649 ( i ↓ PU ↑ papel “engorda”)

b. A taxa de juros subiu para 12% ao ano;
Resposta: 982,613949 ( i ↑ PU ↓ papel “emagrece”)

3. Se a aplicação do exercício anterior se deu pelo valor de R$12M, quais os resultados financeiros obtidos em cada situação?
Resposta: (a) R$385.139,12 e (b) R$297.913,33

4. Um aplicador investiu R$ 5M num CDB,contratado à taxa de 12% ao ano por 270 dias. Calcule: a. O rendimento bruto auferido;
Resposta: R$5.443.566,35

b. O imposto de renda a recolher, considerando a alíquota de 20% sobre o rendimento auferido;
Resposta: R$88.713,27

c. O resgate líquido obtido;
Resposta: R$5.354.853,08 Resposta: 9,57% aa.

d. A taxa efetiva líquida anual; 5. Calcule o PU de um investimento numa Letra Financeirado Tesouro – LFT, que foi comprada com 0,6% a.a. de deságio em relação ao par, restando 504 dias úteis para o seu vencimento.
Resposta: 988,106974

6. Determine o PU de um CDB pós-fixado, com vencimento em 126 dias úteis, e taxa nominal de IGP-M + 6% ao ano, comprado às taxas dadas a seguir: a. IGP-M + 8% ao ano;
Resposta: 990,697472

b. IGP-M + 6% ao ano; c. IGP-M + 4% ao ano;

Resposta:1.000,000000 Resposta: 1.009,569596

7. Duas instituições financeiras contrataram operações no overnight durante três dias ao custo do CDI, cujas taxas over ano foram de 9% no primeiro dia, 10% no segundo e 8% no terceiro dia. Se o valor aplicado foi de R$20M, qual o montante resgatado após os três dias?
Resposta: R$20.020.522,35

8. Um investidor aplicou R$300.000,00 num CDB pós-fixado àtaxa de 102% do CDI, por 30 dias (22 dias úteis). A alíquota de imposto de renda vigente para esse prazo é de 22,5% sobre o rendimento bruto. Os valores para o CDI durante o decurso do prazo são dados na tabela a seguir:
Período Dias corridos 0 a 15 16 a 20 21 a 30 Dias úteis 11 4 7 Taxa over ano 9,0% 8,5% 8,0% Fator acumulado= 102% do CDI
(taxa over ano X 1,02)

Fator de capitalização no período(1+i)n

Com base nisso, calcule: a. O rendimento bruto auferido;
Resposta: R$2.207,81 Resposta: R$496,75

b. O imposto de renda a recolher; c. O resgate líquido obtido;
Resposta: R$301.711,05

d. A taxa efetiva líquida anual;
Resposta: 6,731% aa.

9. Uma empresa exportadora contratou uma venda de US$100.000,00 junto a um importador estrangeiro. Para financiar seu capital giro, emitiuuma export note à taxa anual simples de 6%, com prazo de 180 dias (126 dias úteis). Se a taxa de câmbio vigente no momento da emissão fosse de R$1,90/US$1,00, e na liquidação for de R$2,10/US$1,00, pede-se: a. Os valores recebidos pela emissora em US$ e R$;
Resposta: US$97.087,37 e R$184.466,01 Resposta: US$100.000 e R$210.000,00 Resposta: R$1.376,21

b. O valor bruto resgatado pelo investidorda export note, em US$ e R$; c. O imposto de renda recolhido no resgate, à alíquota de 22,5%;

d. O rendimento líquido auferido pelo investidor, após recolhimento, no resgate, de imposto de renda à alíquota de 22,5%;
Resposta: R$24.157,77

e. A taxa anual efetiva líquida da operação;
Resposta: 27,90% a.a.

f. A taxa líquida pós-fixada decomposta em variação cambial e spread;
Resposta:...
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