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Média móvel adaptiva

A média móvel adaptiva (AMA) é um tipo de média móvel exponencial que utiliza um indicador de eficiência para modificar a constante K = {2 ÷ (N+1)} e foi introduzida por Perry Kaufman em seu livro Smarter Trading.
A média móvel adaptiva utiliza um indicador que compara o preço com o nível de volatilidade. Ela foi projetada para solucionar o problema da escolha entre umamédia móvel rápida ou lenta. Isso porque a velocidade da média móvel adaptativa é adaptada automaticamente ao nível de volatilidade do mercado. Assim, essa média móvel se moverá mais lentamente em um mercado lateral (onde os preços se movem horizontalmente) e mais rapidamente em um mercado de tendências. A regra básica é comprar quando a AMA subir e vender quando a mesma descer.
A média móveladaptiva de Kaufman possui tecnicamente uma infinita extensão. Este indicador, inteligentemente, pesa a quantidade de sinais para cada nova barra baseando-se na tendência histórica. Dessa forma, se os dados passados forem muito irregulares, então cada nova barra será pesada abaixo da média; entretanto, se os dados passados oferecerem uma direção bem definida, independente do seu tamanho, então a médiapesará novos sinais.

Média móvel exponencial

A média móvel exponencial é uma extensão da média móvel simples, utilizando a suavização da mesma para reduzir a quantidade de sinais de compra ou venda. A média móvel exponencial (MME) é uma média ponderada de observações passadas e pode ser calculada através da seguinte fórmula:
MMEx = ME(x-1) + K x {Fech(x) – ME(x-1)}
* MMEx representa amédia móvel exponencial no dia x
* ME(x-1) representa a média móvel exponencial no dia x-1
* N é o número de dias para os quais se quer o cálculo
* Constante K = {2 ÷ (N+1)}
A média móvel exponencial dá um maior peso aos últimos valores no cálculo da média. Dessa forma, este indicador será mais sensível aos valores mais recentes. Assim, ao contrário do que ocorre com a média móvelsimples, na exponencial os dados mais novos possuem maior importância. Além disso, esta média móvel não exclui os valores mais antigos, os quais vão desaparecendo com o passar do tempo. Para o desenvolvimento das médias móveis exponenciais (e também para médias móveis simples) os prazos mais comuns a serem considerados são:
1. Curtíssimo Prazo: de 5 a 13 dias
2. Curto Prazo: de 14 a 25 dias3. Médio Prazo: de 26 a 74 dias
4. Longo Prazo: de 75 a 200 dias
Existe uma tendência de venda de um ativo quando seu preço cruzar de cima para baixo a sua média móvel. Da mesma forma, existe uma tendência de compra quando seu preço cruzar de baixo para cima a sua média móvel. Em outras palavras, investidores tenderão a comprar um ativo quando o preço deste subir acima de sua média móvel, ea vendê-lo quando o preço cair abaixo da mesma.
A sensibilidade de uma média móvel e o número de sinais gerados pela mesma são proporcionais ao seu período. Dessa forma, quanto mais curto o período de uma média móvel, maiores serão a sensibilidade e o número de sinais gerados. As médias móveis de períodos mais longos gerarão menos sinais, mais lentos, mas que ao mesmo tempo são mais confiáveis.Comparada à média móvel simples, a média móvel exponencial tem maior sensibilidade e, consequentemente, irá gerar um maior número de sinais.

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Média Móvel Simples

A média móvel é uma técnica usada para analisar dados em um intervalo de tempo. É aplicada nas finanças e principalmente na análise técnica. O principal objetivo da média móvelsimples é fornecer o valor médio da cotação dentro de um determinado período. Assim, para cada valor incluído no cálculo da média, o valor mais antigo é excluído. Na média móvel simples (SMA), cada dado utilizado no cálculo da média terá o mesmo peso. Por exemplo, uma média móvel da cotação de fechamento de 10 dias, calculada para a data x, será:
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