TRAB

FACULDADE INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO PARANÁ - FACINOR

Autorizada conforme Decreto Estadual nº. 1647 DE 15/12/1999 - CNPJ.: 03.591.907/0001-60
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LOANDA - PARANÁ

Administração Financeira Acadêmico: José Antônio de Almeida Rodriguês
Professor: Ademir Antônio Saravalli

COVARIÂNCIA
Quando se considera a distribuição conjunta de uma variável aleatória bivariada (x, y) torna-se importante verificar o quanto as duas variáveis aleatórias estão relacionadas ou variam conjuntamente. Uma característica importante da distribuição de probabilidade de uma variável aleatória é sua dispersão, que pode ser medida por sua variância. Quando se considera duas variáveis aleatórias, é frequentemente importante a caracterização da relação entre a variação das duas variáveis aleatórias. Uma medida dessa relação é provida pela covariância, ou seja, o valor esperado do produto dos desvios das duas variáveis aleatórias.
A covariância serve para verificar se duas variáveis aleatórias movimentam-se ou não no mesmo sentido. Por exemplo, se quando uma variável X aumenta a variável Y também aumenta e se quando X diminui Y também diminui (as variáveis) movimentam-se, covariam no mesmo sentido, a covariância é positiva. Ao contrario, quando X aumenta, Y diminui ou quando X diminui Y aumenta, ou seja, as variáveis covariam em sentidos opostos, a covariância é negativa.

CORRELAÇÃO
O termo correlação significa relação em dois sentidos (co + relação), e é usado em estatística para designar a força que mantém unidos dois conjuntos de valores. A verificação da existência e do grau de relação entre as variáveis é o objeto de estudo da correlação.
Quando as duas variáveis são quantitativas, e podemos fazer um gráfico de dispersão, podemos medir associação calculando um coeficiente de correlação.
O mais comum é o coeficiente de correlação de Pearson, também conhecido como o coeficiente de