Si- trading com vhf

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IBMEC SÃO PAULO
Faculdade de Economia e Administração

Ariane Otsubo
Julia Zerwes

TRABALHO 1 DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
TRADING COM VHF

São Paulo
2008

Ariane Otsubo
Julia Zerwes

Trabalho 1 de Sistemas de Informação – VHF

Trabalho apresentado ao curso de Ciências Economicas e Administração de Empresas, como requisito parcial para obtenção de aprovação na disciplina de Sistemasde Informação do Ibmec São Paulo.

Orientador:
Prof. Marco Antonio Leonel Caetano – Ibmec SP

São Paulo
2008

Resumo

OTSUBO, Ariane;ZERWES, Julia. Trabalho 1 de Sistemas de Informação
São Paulo, 2008. Faculdade de Economia e Administração de Empresas do Ibmec.

O presente trabalho tem como objetivo principal a utilização do sensor VHF para análise de dados coletados de duas açõesda bolsa de valores. Também foram estimadas a média e o desvio-padrão das duas ações. Para tanto, criou-se uma macro com linguagem visual basic no Microsoft Excel, programada com o intuito de calcular o desvio-padrão, a média e o VHF de cada uma dessas ações.

Sumário

1 Parte 1-Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .5

2 Parte 2-Programa comentado e resultados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............6

3 Parte 3-Conclusão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................25

4 Parte4-Apêndice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................26

6 Referências Bibliográficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Parte 1- Introdução
Para todos que buscam aplicar suas economias em ativos com rentabilidade maior que a da poupança ou a de fundos com renda fixa, a bolsa de valores parece sempre uma opção atrativa. Porém, os aparentes riscos apresentados por talinvestimento acabam por expelir investidores, principalmente em tempos de incerteza e volatilidades como os vividos atualmente devido à crise imobiliária e o sistema financeiro americano.Desta maneira o estudo desse risco, bem como a tentativa de minimizá-lo, figura um papel importante para todos que desejam investir seu capital em ações.
O Sensor VHF (Vertical Horizontal Filter) , criado por Adam White,indica se o mercado está passando por uma fase de mudança ou manutenção das tendências dos preços dos ativos. O VHF não mede a direção da mudança, apenas a sua intensidade.
Foram escolhidas para análise no trabalho as ações do Itaubanco e Google, por um período de 246 dias. A partir de um programa feito em VBA foi possível calcular a média das ações, o desvio padrão e o valor do VHF para todosos dias amostrados, e, também, se no dia haverá mudança de tendência ou manutenção. Para um valor de VHF igual ou superior a 0,7 haverá mudança de tendência e se esse valor for inferior a 0,7 haverá manutenção de tendência. Os resultados obtidos foram inseridos em uma planilha do Excel e representados em gráficos.
Os dados coletados são provenientes do programa Economática.


Parte 2-Programa comentado e Resultados

Programa
Para obtermos a média das ações do Itaubanco e do Google, assim como o desvio padrão e o valor do VHF, utilizamos um programa em VBA.
O programa foi feito da seguinte forma:

Início do programa e declaração das variáveis:

Sub vhf()
Dim i As Integer
Dim v As Single
Dim desvpad As Single
Dim media As Single
Dim soma As Single
Dim j AsInteger
Dim fech As Single
Dim max As Single
Dim min As Single
Dim vhf As Single

v = 0
desvpad = 0
soma = 0
max = Cells(2, 2)
min = Cells(2, 2)
fech = 0
j = 0
vhf = 0

Cálculo da média das ações:

For i = 2 To 247
soma = soma + Cells(i, 2)
Next i
media = soma / 246
Cells(2, 3) = media

Cálculo do desvio padrão das ações:

For i =...
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