Risk control

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Lic en cia do p ar a: eme rs on f ig u eir ed o C PF: 02 59 93 79 75 Es t a có pi a n ã o po d e s er ven d id a , d is t ri bu íd a ou rep 0. rod u zi da .

CONTROLE

DE RISCO
Alexandre Wolwacz :: Stormer

Porto Alegre 2010
Lic en cia do p ar a: eme rs on f ig u eir ed o C PF: 02 59 93 79 75 Es t a có pi a n ã o po d e s er ven d id a , d is t ri bu íd a ou rep 0. rod u zi da . Copyright © 2010 Alexandre Wolwacz

Capa

Porto DG

Projeto grá co e diagramação Porto DG Revisão Denise S. Biavatti ISBN: Porto Alegre, 19 de julho de 2010. Todos os direitos desta edição reservados ao Instituto de Estudos Leandro & Stormer.
W869c Wolwacz, Alexandre Controle de risco / Alexandre Wolwacz. – Porto Alegre: Leandro & Stormer, 2010. 47 p.; publicação eletrônica. ISBN978-85-60852-18-5 Inclui bibliogra a, tabelas. E-book. 1. Mercado nanceiro. 2. Mercado de Ações. 3. Gestão do dinheiro. 4. Controle de risco. 5. Manejo de risco. I. Stormer. II. Título. CDU 336.76 336.761

Catalogação na fonte: Paula Pêgas de Lima CRB 10/1229 Porto Alegre 10, agosto de 2010. Editor a Leandro & Stor mer www.leandrostor mer.com.br Rua Antônio Carlos Berta, 475 cj. 710atendimento@leandrostormer.com.br Bairro Higienópolis - 90550-080 Fone: +55 51 3362-6541 Porto Alegre (RS) Fone: +55 51 3343- 6282
Lic en cia do p ar a: eme rs on f ig u eir ed o C PF: 02 59 93 79 75 Es t a có pi a n ã o po d e s er ven d id a , d is t ri bu íd a ou rep 0. rod u zi da .

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ______________________________________________________________________________ 6 1 | EXPECTATIVA MATEMÁTICA________________________________________________________________ 13 2 | MODELOS DE CONTROLE DE RISCO _________________________________________________________ 15 2.1 Modelos de posição fixa _____________________________________________________________ 15 Operando sempre o mesmo número de ações _________________________________________ 15 Fator de Lucro ou Profit factor_______________________________________________________ 17 Vantagens do modelo posição fixa __________________________________________________ 17 Desvantagens desse modelo ________________________________________________________ 17 2.2 Operando com capital fixo ___________________________________________________________ 18 Vantagens do modelo _____________________________________________________________ 18 Desvantagens do Modelo__________________________________________________________ 18 3 | MODELOS ANTIMARTINgALE ______________________________________________________________ 19 a. Percentual em risco máximo __________________________________________________________ 19 b. Aposta tudo _______________________________________________________________________ 24 c. Percentual fixo do capital_____________________________________________________________ 27 d. Método de Kelly _____________________________________________________________________ 28 e. Optimal F __________________________________________________________________________ 33 f. Manejo de risco pela aproximação histórica ______________________________________________ 33 4 | MODELOS MARTINgALE __________________________________________________________________35 5 | MODELO SEMIMARTINgALE _______________________________________________________________ 36 CONCLUSÃO ______________________________________________________________________________ 39 BIBLIOgRAFIA _____________________________________________________________________________ 41 APÊNDICES ________________________________________________________________________________ 42

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Dedicatória:
Minha filha amada, com 5 anos, me ensinou que o maior risco na vida é_deixá-la passar sem ter aproveitado cada em sua essência. Para você, minuto Carol.

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