Risco De Liquidez

FACULDADE METROPOLITANA DE CURITIBA - FAMEC

ALINE DANIELE RIBEIRO
ANA LAURA LOPES DA ROSA
ANDREZA OLIVEIRA BARBOSA
JUCELEI DA SILVA SANT’ANNA DE MORAES
KAIO GOMES DA SILVA PONTES
SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR

RISCO DE LIQUIDEZ

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
MAIO/2015
ALINE DANIELE RIBEIRO
ANA LAURA LOPES DA ROSA
ANDREZA OLIVEIRA BARBOSA
JUCELEI DA SILVA SANT’ANNA DE MORAES
KAIO GOMES DA SILVA PONTES
SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR

RISCO DE LIQUIDEZ

Trabalho apresentado para obtenção de nota parcial, orientado pelo professor Marcio Luiz Oricolli: 1º período do curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais da Faculdade Metropolitana de Curitiba – FAMEC.

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
MAIO/2015
Sumário

1 INTRODUÇÃO 4
2 O que é Risco de Liquidez? 5
2.1 Estrutura e Atribuições 5
2.1.1 Conselho de Administração 6
2.1.2 Diretor de Governança Corporativa 6
2.1.3 Gerência de Riscos 6
2.1.4 Auditoria Interna 6
3 COMPOSIÇÃO 7
3.1 Risco de liquidez de fluxo de caixa 7
3.2 Risco de liquidez de mercado 7
4 IMPACTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 8
4.1 Impactos positivos 8
4.2 Impactos negativos 8
5 ÍNDICES DE LIQUIDEZ 9
5.1 Liquidez corrente 9
5.2 Liquidez Seca 9
5.3 Liquidez Imediata 10
5.4 Liquidez Geral 10
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 11
REFERÊNCIAS 12

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é fornecer conhecimento sobre o processo de risco de liquidez nas instituições do mercado financeiro.
O conceito de liquidez é fundamental para qualquer instituição do mercado financeiro e de capitais. Entende-se como risco liquidez a possibilidade da instituição não honrar suas obrigações em qualquer momento, seja pelo resgate antecipado de depósitos ou aumento de obrigações. O cliente pode não possuir recursos financeiros suficientes em uma data prevista para honrar seus compromissos, em razão de descasamentos entre fluxos de pagamentos e de recebimentos seja por:
a) dificuldade em negociar rapidamente ativos ou posições que possua, por falta de