Rentabilidade e volatilidade

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Matriz de atividade individual – tarefa 2*


|Módulo: 4 |Atividade: 2|
|Título: Maior rentabilidade e maior volatilidade na analise dos 2 portfolios |
|Aluno: Cleyton Severin|
|Disciplina: MQAFEAD|Turma: MQAFEAD_T0007_0312 |
|Introdução|
|O processo de seleção de um fundo de investimento pode ser dividido em duas partes. A primeira verifica qual a carteira adequada para oinvestidor; a segunda|
|tenta descobrir um gestor que pode superar o mercado. Se não for encontrado nenhum, então o caminho natural é um fundo passivo que apenas acompanhe as |
|classes de ativosescolhidas. O investimento em fundo passivo é a referência e a alternativa mais adequada, quando não há um bom gestor ativo conhecido(1). |
|O gestor capaz de superar o mercado é aquele que tem acesso amelhores informações, e/ou tem modelos para mais bem processar as informações disponíveis para |
|o público em geral. É o conjunto de informação e/ou seus modelos que permitem ao bom gestorproporcionar um retorno superior ao do mercado, justificando |
|assim a administração ativa. Em troca do retorno superior esperado, o gestor ativo costuma cobrar taxas de administração e de performancemaiores do que os |
|fundos de gestão passiva; portanto só vale a pena incorrer nesse custo maior, quando há forte evidência de que o gestor ativo tem condição de superar o |
|mercado....
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