Relatório econometria

870 palavras 4 páginas
Relatório
Universidade Federal de Minas Gerais Aluna: Fernanda Rodrigues Veiga Santos Guimarães Prof.: Ana Maria Hermeto Disciplina: Econometria Curso: Economia 06/12/2012 Para responder as questões propostas pelo exercício prático é necessário, primeiramente, realizar uma análise teórica a respeito dos problemas em termos das violações dos pressupostos de MQO, suas consequências, as maneiras de detectar os problemas e as possíveis soluções. A hipótese da homoscedasticidade para a regressão múltipla significa que a variância do erro não observável, u, condicional nas variáveis explicativas, é constante. A homoscedasticidade não se mantém sempre que a variância dos fatores não observáveis muda ao longo de diferentes segmentos da população, em que os segmentos são determinados pelos diferentes valores das variáveis explicativas. A homoscedasticidade é necessária para justificar os testes t e F, e também os intervalos de confiança da estimação MQO do modelo de regressão linear, mesmo com amostras de tamanho grandes. Considerando a regressão múltipla, Y = ßₒ + ß₁X₁ +...+ ßkXk + u, há inexistência de viés dos estimadores de MQO sob as quatro primeiras hipóteses de Gauss-Markov. A hipótese de homoscedasticidade estabelecida em termos de variância do erro como Var (u/ X₁, X2,..., Xk) = σ², não mostra se os estimadores de MQO são não viesados ou consistentes. A heteroscedasticidade não provoca viés ou inconsistência nos estimadores MQO de ßj, ao passo que algo como a omissão de uma variável importante teria esse efeito. Além disso, a interpretação de R² também não é afetada pela presença de heteroscedasticidade. Isso decorre porque ambas as variâncias utilizadas para calcular o valor do R² da população são variâncias incondicionais e, também, o SQR/n estima consistentemente a variância do erro da população e o SQT/n estima consistentemente a variância populacional de y, seja Var (u/ X₁, X2,..., Xk) seja constante ou não. O mesmo é verdadeiro quando usamos os ajustes dos

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