Relat Rios Hh

EAC0112 – Introdução a Atuária- Luis Gabriel Marques Reginato - 02/06/2014
Componentes:
Nome: Arthur Peão- Nº USP:7243709
Nome: André Maranho -Nº USP:4917243
Nome: Luiz Gostek- Nº USP:9041465
Nome: Marco Varela - Nº USP:8964063
Nome: Ricardo Romano- N° USP:7180092

Luis Gabriel Marques Reginato faz mestrado em estatística pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo (IME-USP), onde também é bacharelado da turma de 2006. Além disso, graduou-se em 2010 em Ciências Atuarias pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP).
Reginato começou sua carreira como estagiário do banco Santander, em 2005, no campo de avaliação de risco e controle interno. Lá permaneceu até 2007,quando se transferiu para o Banco Real, para trabalhar na área de risco operacional. Já em 2008 foi para o Banco Itaú, no qual se encontra até hoje, para ser responsável pela modelagem de risco de crédito.
Em sua palestra Luis Reginato conceituou risco financeiro, que engloba três tipos de risco: risco operacional, risco de mercado e risco de crédito, dando destaque ao último. O risco operacional refere-se a diversas possíveis perdas devido a uma série de fatores como ações judiciais contra o banco, fraudes internas e externas, além de diversos tipos de risco que não possuem histórico de ocorrência e por isso são difíceis de se prever.
O risco de mercado é calculado a partir de possíveis perdas devido a variações do mercado financeiro a curto ou longo prazo. Em tal área os riscos são mais facilmente previstos devido ao uso já bem estruturado ao longo dos últimos anos de técnicas atuariais, estatísticas e econômicas.
Já o risco de crédito trata da possibilidade de ocorrer inadimplência por parte de quem obtém crédito no banco. Pelo palestrante foi definido como a incerteza quanto à habilidade de uma contraparte cumprir com sus obrigação. Um exemplo da importância de se mensurar corretamente o risco de crédito pode ser visto na crise de 2007,