Regressão logística binária como ferramenta de um “behaviour score”

Páginas: 10 (2373 palavras) Publicado: 31 de março de 2011
Regress˜o Log´ a ıstica Bin´ria Como Ferramenta de um “Behaviour Score” a Marcos Santos Oliveira Maria de F´tima Ribeiro Menezes a Manuel Luiz Figueirˆa o Raphael Vieira Matos ———————————————–
Departamento de Estat´ ıstica e Ciˆncias Atuariais e Universidade Federal de Sergipe

Resumo: Nesse estudo, aplicou-se a Regress˜o Log´ a ıstica Bin´ria para gerar um modelo de a
Behaviour Score,discrimina¸˜o que ´ feita atrav´s de vari´veis que demonstram o comportaca e e a mento dos clientes e aplicada para dar suporte a manuten¸˜o dos mesmos. Para isso utilizou-se ` ca uma base de dados cedida por um banco de varejo que concede cr´dito financeiro, resultante da e observa¸˜o no periodo de 7 meses que indicam o hist´rico de 10.131 clientes, divididos em 59 ca o vari´veis, gerando 12 novas quedelas originaram 29 dummys. a Al´m da Regress˜o Log´ e a ıstica outras t´cnicas foram utilizadas para validar o modelo, sendo e eles os testes Kolmogorov-Smirnov e Hormes-Lemeshow, al´m da Curva ROC e da Tabela de e Classifica¸˜o. Utilizando osoftware SPSS 17 e o m´todo de sele¸˜o de vari´veis Backward Stepise ca e ca a Conditional, gerou-se o modelo de regress˜o log´ a ıstica bin´ria O modelodesenvolvido apresentou a resultado satisfat´rio. o Palavras-chave: Manuten¸˜o de cliente, classifica¸ao, risco relativo, escore. ca c˜

1

Introdu¸˜o ca
Uma das correntes para fortalecer a¸˜es de crescimento da rentabilidade nas institui¸˜es co co

que ofertam cr´dito, al´m da busca por novos clientes, ´ a necessidade de manuten¸˜o dos j´ e e e ca a existentes. O Behaviour Score ´ uma ferramentamuito utilizada nas grandes institui¸˜es de cr´dito (bane co e cos, financeiras, cart˜es de cr´dito, etc.) do mundo para dar suporte ` manuten¸˜o de clientes. o e a ca Trata-se de um modelo desenvolvido para identificar a probabilidade dos clientes quitarem as suas faturas (ou parcelas) a vencer ou de determinar sua conduta de comportamento, se ´ boa e ou ruim. Behaviour Score ´ a denomina¸˜o dadaaos modelos estat´ e ca ısticos de previs˜o baseada a no hist´rico dos clientes na institui¸˜o. o ca A Regress˜o Log´ a ıstica nos fornece uma equa¸˜o onde atribu´ ca ımos pesos (pontos) `s caractea r´ ısticas comportamentais dos clientes, e ao somat´rio dos pesos chamamos escore total. Cada o escore (ou classes de escores) corresponde a uma probabilidade de o cliente ter uma determinada condutapara o per´ ıodo de previs˜o. a Outras an´lises e t´cnicas estat´ a e ısticas complementam a constru¸˜o do modelo. O estudo ca do Risco Relativo e das freq¨ˆncias de cada vari´vel contribui para uma melhor escolha das ue a

1

vari´veis a serem submetidas ` regress˜o log´ a a a ıstica. Temos, ainda, a Tabela de Classifica¸˜o e a ca Curva ROC que auxiliam na decis˜o de aceita¸˜o do modelo. a caO Behaviour Score tem por objetivo estimar a chance que cada cliente avaliado tem de corresponder a um melhor resultado, em termos de retorno positivo, ` institui¸˜o que concede a ca ´ cr´dito. Com essa previs˜o, ´ poss´ implantar pol´ e a e ıvel ıticas de concess˜o diferenciadas. E impora tante lembrar que quanto maior o escore, menor o risco, pois por conven¸˜o quanto melhor o ca atributoganha-se pontos e do contr´rio perde-se. a

2

Metodologia
Neste estudo foi desenvolvido o modelo de escoramento de cr´dito, conhecido como Behaviour e

Score, esse modelo utilizou vari´veis comportamentais que indicam o hist´rico do cliente com a a o institui¸˜o. ca A regress˜o log´ a ıstica ´ uma t´cnica desenvolvida na d´cada de 1960 para investigar a rela¸˜o e e e ca ´ entre vari´veisexplicativas e uma vari´vel dependente categ´rica bin´ria (FAVERO et al., 2009). a a o a A regress˜o log´ a ıstica bin´ria ´ indicada para estudar um conjunto de vari´veis de previs˜o a e a a cont´ ınuas ou categ´ricas para a previs˜o de uma vari´vel dependente dicotˆmica e ela ´ vista o a a o e como uma alternativa para an´lise discriminante. Ao contr´rio da an´lise discriminante a rea a a gress˜o...
Ler documento completo

Por favor, assinar para o acesso.

Estes textos também podem ser interessantes

  • Regressão Logística
  • Regressão logistica
  • Regressão Logística
  • FERRAMENTAS DE LOGÍSTICA
  • logistica e suas ferramentas
  • regressao logistica politomica
  • Regressão logística multinomial
  • Aplicação de metodologia de dados em painel em modelos de behaviour score de varejo

Seja um membro do Trabalhos Feitos

CADASTRE-SE AGORA!