Modelo de Previsão de Preços Futuros de Energia

MODELO DE PREVISÃO DE PREÇOS FUTUROS DE ENERGIA
Autor:
Umbria, F.1 [e-mail] Empresa:
Tradener
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Resumo
A reestruturação do setor elétrico brasileiro vem seguindo a tendência de outros países, que pela desregulamentação buscam o aumento da participação da iniciativa privada nos investimentos e a competição, como forma de estimular o mercado e trazer equilíbrio econômico-financeiro para o setor. Em todo o mundo, cerca de noventa países atualmente passam por algum tipo de desregulamentação do setor elétrico.
Diante deste quadro, no qual as operações comerciais passam a ocorrer em um ambiente de livre mercado, torna-se fundamental para os agentes de comercialização de energia o desenvolvimento de modelos capazes de estimar os preços que serão praticados nos contratos bilaterais e no Mercado Atacadista de Energia.
O preço da energia dos contratos bilaterais será determinado a partir do estágio inicial considerado para o contrato e sua duração, sendo que os contratos de menor duração devem conter um maior reflexo do preço do MAE e os contratos de longo prazo têm seu preço estabelecido a partir do custo marginal de expansão. Sob este enfoque buscou-se desenvolver um conjunto de modelos capazes de estimar os preços da energia a serem praticados no mercado.
Este trabalho apresenta o modelo de previsão de preços de longo prazo, os quais são obtidos a partir do custo da energia nova das usinas que compõe o plano de obras para o horizonte de longo prazo.
Introdução
O setor elétrico brasileiro, até recentemente, tinha a expansão do segmento da geração estabelecida por meio de um planejamento determinativo, em atendimento a um mercado de energia elétrica em grandes blocos, também conhecido como mercado de suprimento, o qual caracterizava-se como um ambiente negocial fechado de administração regulada. Neste contexto, o custo marginal de longo prazo,