Modelagem e mitigação de riscos

Páginas: 155 (38681 palavras) Publicado: 4 de abril de 2011
RODRIGO TAMAROZI

IDENTIFICAÇÃO, MODELAGEM E MITIGAÇÃO DE RISCOS EM OPERAÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MERCADO BRASILEIRO

Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre, pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental, do Setor de Tecnologia, da Universidade Federal do Paraná. Orientador: Prof. Dr. Fabio RamosCURITIBA 2002

EPÍGRAFE

A idéia revolucionária que define a fronteira entre os tempos modernos e o passado é o domínio do risco: a noção de que o futuro é mais do que um capricho dos deuses e de que homens e mulheres não são passivos ante a natureza. Peter L. Bernstein, em Desafio aos Deuses.

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SUMÁRIO

LISTA DEFIGURAS................................................................................................viii LISTA DE GRÁFICOS...............................................................................................ix LISTA DE TABELAS...................................................................................................x LISTA DE SIGLAS......................................................................................................xiRESUMO.....................................................................................................................xii ABSTRACT................................................................................................................xiii 1 INTRODUÇÃO.........................................................................................................1 2 OBJETIVO E ESTRUTURAÇÃO DADISSERTAÇÃO.....................................4 3 A QUESTÃO DA GESTÃO DE RISCOS...............................................................5 3.1 CONCEITOS............................................................................................................7 3.1.1 Conceito de Risco..................................................................................................7 3.1.2 Conceito deGestão de Riscos...............................................................................8 3.1.2.1 A motivação para gerenciar riscos.....................................................................9 3.1.2.2 O processo de gestão de riscos.........................................................................10 3.1.2.2.1 A medida dorisco..........................................................................................12 3.1.3 Conceito de Identificação de Fatores Geradores de Riscos.................................15 3.1.4 Conceito de Modelo............................................................................................15 3.1.5 Conceito de Aceitação de Riscos........................................................................16 3.1.6 Conceito de Mitigação deRiscos........................................................................16 3.2 A GESTÃO DE RISCOS NO MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA..............17 3.2.1 Características do Mercado de Energia Elétrica..................................................18 3.3 AS FUNÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO E DE GESTÃO DE RISCOS NO MERCADO DE ENERGIAELÉTRICA...............................................................24 4 A IDENTIFICAÇÃO, MODELAGEM E MITIGAÇÃO DE RISCOS EM OPERAÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MERCADO BRASILEIRO...................................................................................27

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4.1 IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS............................................................................27 4.2 MODELAGEM DERISCOS.................................................................................32 4.3 MITIGAÇÃO DE RISCOS....................................................................................34 4.4 RISCOS..................................................................................................................35 4.4.1 Riscos de Mercado..............................................................................................35...
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