Modelagem e mitigação de riscos

RODRIGO TAMAROZI

IDENTIFICAÇÃO, MODELAGEM E MITIGAÇÃO DE RISCOS EM OPERAÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MERCADO BRASILEIRO

Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre, pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental, do Setor de Tecnologia, da Universidade Federal do Paraná. Orientador: Prof. Dr. Fabio Ramos

CURITIBA 2002

EPÍGRAFE

A idéia revolucionária que define a fronteira entre os tempos modernos e o passado é o domínio do risco: a noção de que o futuro é mais do que um capricho dos deuses e de que homens e mulheres não são passivos ante a natureza. Peter L. Bernstein, em Desafio aos Deuses.

iv

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS................................................................................................viii LISTA DE GRÁFICOS...............................................................................................ix LISTA DE TABELAS...................................................................................................x LISTA DE SIGLAS......................................................................................................xi RESUMO.....................................................................................................................xii ABSTRACT................................................................................................................xiii 1 INTRODUÇÃO.........................................................................................................1 2 OBJETIVO E ESTRUTURAÇÃO DA DISSERTAÇÃO.....................................4 3 A QUESTÃO DA GESTÃO DE RISCOS...............................................................5 3.1 CONCEITOS............................................................................................................7 3.1.1 Conceito de Risco..................................................................................................7 3.1.2 Conceito de