Lista Anpec

Questão 1.
(0)

Verdadeira

y1t – ϕ2y2t – γ11x1t = u1t

(1)

y2t – ϕ3y3t – γ22x2t = u2t

(2)

y2t – ϕ4y3t – γ31x1t – γ32x2t = u3t

(3)

Coeficientes:

1

– ϕ2

0

– γ11

0

0

1

– ϕ3

0

– γ22

0

0

– ϕ4

– γ31

– γ32

M: Total de variáveis endogenas ao sistema ou de equações; m: Quantidade de variaveis endógenas de uma equação;
K: Total de variáveis exógenas que pertencem ai sistema de equações; k: Quantidade de variáveis exógenas incluídas na equação de análise.
Eq_1: K – k = 1

m–1=1

=> Identificação

Eq_2: K – k = 1

m–1=1

=> Identificação

Eq_3: K – k = 0

m–1=1

=> Subidentificação

(1)

Falsa

A Equação não será identificada para γ31 =1, conforme visto acima.
(2)

Falsa

–
Precisamos de uma matriz singular 2x2: A= [
–

–
–

]

|A| = [– ϕ3][ – γ32] – [– γ22][ – ϕ4] = ϕ3γ32 – γ22ϕ4 ≠ 0
Temos, portanto, que devemos satisfazer a equação de posto: ϕ3γ32 – γ22ϕ4 ≠ 0
(3)

Verdadeira

Tendo que a equação é identificada, podemos estimá-la por mínimos quadrados em dois estágios, visto que os instrumentos da equação particular serão as variáveirs exógenas que estão no sistema. Logo, se tivermos a equação de posto (vista anterioemente) satisfeita, ϕ3γ32 – γ22ϕ4 ≠ 0, podemos estimar os parametros da equação 1 pelo método de mínimos quadrados em 2 estágios, sendo que x2t será a variavel instrumental do y2t.

Questão 2.
(0)

Falsa

Tratando-se de equação exatamente identificada, precisamos que a quantidade de variáveis endógenas nela incluídas (m – 1) tem que ser a mesma de variáveis exógenas excluídas (K – k). Como, no modelo, apenas a variável Xt é exógena, e faz parte somente da equação da demanda, temos que a única equação extamente identificada – cujos parametros podem ser estimados consistentemente – é a de oferta, sendo a de demanda subidentificada:
Oferta: K – k = 1; m – 1 = 1 => K – k = m – 1
Demanda: K – k = 1 – 1 = 0; m – 1 = 1 => K – k < m – 1