gestão bancaria

GESTÃO BANCÁRIA
Notas das aulas
(Ponto 4)
Denilson Costa
Ano Lectivo 2004-05

PROGRAMA

Introdução
1. Enquadramento da Gestão Bancária
2. Gestão do Negócio Bancário
3. Análise da Performance Bancária
4. A Gestão do Risco na Banca
5. A Regulamentação Prudencial
6. A Gestão Operacional

4. A Gestão do Risco na Banca
4.1. Caracterização do Risco na Banca: Risco País,
Risco de Crédito, Risco de Liquidez, Risco de
Taxa de Juro; Risco de Taxa de Câmbio e Riscos
Contingenciais
4.2. Modelos de Gestão de Riscos
4.3. Gestão de Activos e Passivos

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Outros Aspectos Relavantes no Negócio Bancário
- Solidez Financeira
- Exposição aos Riscos:
>Risco-País
>Risco de Crédito
>Risco de Liquidez
>Risco de Taxa de Câmbio
>Risco de Taxa de Juro
>Risco Coningencial

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4.1.1. Solidez Financeira

A solvabilidade do banco, medida pelo rácio de solvabilidade ponderado
(RSP), permite saber se o capital está adequado à actividade desenvolvida pelo banco.
O RSP, ou rácio de capital ou “Cook Ratio” continua a ser um meio de avaliar a segurança e solidez do banco na absorção de prejuízos e de outros factos desfavoráveis.
Mínimo exigido = 8%. É obrigatória a publicação no relatório e contas do desdobramento detalhado das rubricas que entram no cálculo do RSP.

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4.1.2. Exposição aos Riscos
Como consequência da sua actividade de intermediação, os Bancos assumem riscos que, dependendo da forma como são geridos, afectam positiva ou negativamente o seu desempenho económico-financeiro e, consequentemente, o seu valor de mercado.
O valor de um banco é função da:
Rendibilidade
Risco
Rendibilidade
Risco

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Principais Riscos Envolvidos na Gestão de Activos e Passivos
Risco-país
Risco de crédito
Risco de liquidez
Risco de taxa de juro
Risco de taxa de câmbio
Riscos contingenciais

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4.1.2.1. Risco-País
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