Gestão financeira

Páginas: 11 (2710 palavras) Publicado: 6 de março de 2011
Unidade: Anhanguera Santo André SP

Curso: MBA Gestão Estratégica de Negócios

Disciplina: Gestão Financeira

Professor:
Nome: Cícero Sousa da Cruz RA:

Título

Gestão Financeira
Aula -03

Indicadores de Endividamento Trafo Equipamentos Elétricos S.A

Comportamento de Preço Valores e Volumes Visão Macro do BP e DRE
Preço em 02/02/2010 4,7 Data da Análise 2/2/2010Ativo Total

189,04
Variação % no dia Preço Abertura 4,7
Disponibilidades

33,86
Mínimo em 1 ano 1,75 Preço Mínimo 4,7
Patrimônio Líquido

76,17
Máximo em 1 ano 4,8 Preço Médio 4,7
Receita Líquida

53,34
Amplitude preço 1 ano 3,05 Preço Máximo 4,7
Lucro Bruto

17,4
Preço em 29/09/2009 2,74 Preço Fechamento 4,7
EBITDA

7,4
Cotação por 1 Volume no dia 0Depreciação e Amor.

0,84
Papel TRFO4 Volume médio 0,08
EBIT (Lucro Operacional)

6,56
Tipo PN Número de Negócios 1
Lucro Líquido

5,74
comdinheiro Ver Histórico
Volume em milhões de R$ Em milhões de R$


Rentabilidade Quantidade de Ações Liquidez

ROE (ao ano em %)

30,16 ONs Emitidas 19 Capital Circulante Líquido 42,28

Margem Líquida(%)

10,77 PNs Emitidas 24,38 Liquidez Corrente 1,43

Margem Operacional (%)

12,29 ONs em Tesouraria 0 Liquidez Seca 0,99

Margem Bruta (%)

32,61 PNs em Tesouraria 0 Liquidez Imediata 0,35

Margem EBITDA (%)

13,87 Total Ações Emitidas 43,38 CCL milhões de R$

Lucro por Ação (ao ano)

0,53 Total Ações Tesouraria 0

P/L em 02/02/2010

8,88 Total Ações -Tesouraria 43,38
Valor Patrimonial da Ação 1,76 Empresa sem UNIT
Preço/VPA 2,68 Quantidades em milhões
VPA em R$ comdinheiro Market Value


TRFO4: Risco de Mercado (6 meses de histórico) Estrutura de Capital e Endividamento
Média dos retornos diários da TRFO4 (%) 0,05 Alavancagem (AT/PL) 2,48
Risco ao dia da TRFO4 (%) 0,58 Participação do Capital de Terceiros(PC+ELP)/AT em % 59,71
Correlação da TRFO4 com o IBOVESPA -0,04
Receitas Financeiras

3,47
Beta da TRFO4 -0,02
Despesas Financeiras

1,46
Média dos Retornos diários do CDI (%) 0,04 Despesas Financeiras menos Juros sobre Capital Próprio (JCP) 1,46
Risco ao dia do IBOVESPA (%) 1,43
ICJ -Índice de Cobertura de Juros

5,06
Value at Risk 95%, 1 dia em R$. Inv. de R$ 1000 9,54
DívidaBruta

19,66
Value at Risk 99%, 1 dia em R$. Inv. de R$ 1000 13,51
Dívida Líquida

2.861
Quero obter o beta de TRFO4 com outro invtervalo de tempo
Dívida Líquida/EBITDA -0,48
Calcular o Value at Risk de uma carteira de renda variável
Receitas e Despesas Financeiras em milhões de R$
Rodar o Modelo de Harry Markowitz e obter risco de uma carteira de ações

Obter ascorrelações de TRFO4 com outros ativos


Ativo controlador (Valores em milhões) Passivo Controlador (Valores em Milhão)
conta_num Nome da Conta 30/9/2009 30/6/2009 conta_num Nome da Conta 30/9/2009 30/6/2009
1 Ativo Total 189,04 165,46 2 Passivo Total 189,04 165,46
1.01 Ativo Circulante 139,53 116,62 2.01 Passivo Circulante 97,25 84,07
1.01.01 Disponibilidades 33,86 15,53 2.01.01Empréstimos e Financiamentos 15,64 16,22
1.01.01.01 Caixa 0,01 0,01 2.01.01.01 Financiamentos 15,63 16,21
1.01.01.02 Bancos 0,19 5,71 2.01.01.02 Leasing 0,01 0,02
1.01.01.03 Titulos e Valores Mobiliarios 33,67 9,81 2.01.02 Debêntures 0 0,88
1.01.02 Créditos 61,97 63,6 2.01.03 Fornecedores 26,28 21,16
1.01.02.01 Clientes 52,22 54,45 2.01.04 Impostos Taxas e ontribuições 8,61 6,74
1.01.02.02Créditos Diversos 9,75 9,15 2.01.04.01 Obrigações Sociais 4,71 3,93
1.01.02.02.01 Adiantamento a Fornecedores 4,09 3,17 2.01.04.02 Obrigações Tributárias 0,45 0,27
1.01.02.02.02 Outras Contas a Receber 0,82 0,17 2.01.04.03 Imposto de Renda e ontribuição Social 3,46 2,53
1.01.02.02.03 Impostos a Recuperar 4,84 5,82 2.01.05 Dividendos a Pagar 0,02 0,02
1.01.03 Estoques 43,46 37,32 2.01.06...
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