Estatistica

Exercício – Risco de Mercado

Você aplicou R$10.000,00 em um ativo financeiro. O objetivo deste exercício é calcular o risco deste investimento com base no histórico da cotação do ativo. O risco é a perda máxima, dada uma probabilidade, que pode ocorrer em um determinado período.

Regras
Este exercício deve ser feito em grupos de no máximo 5 alunos, durante a próxima aula.
Cada grupo deve trazer pelo menos um notebook para a aula para fazer a análise dos dados. Vocês vão usar o excel.
É recomendável trazer o livro para tirar eventuais dúvidas.
O exercício deverá ser entregue no final da aula.

Preparação
A preparação do exercício deve ser feita em casa, para a próxima aula.
O grupo deve selecionar um ativo financeiro (dólar, euro, cotação da ação de uma empresa, Ibovespa, Dow Jones, etc).
Pegue a cotação do ativo escolhido dos últimos n dias (você escolhe o tamanho da amostra... vale a pena pegar uma amostra muito grande? Por quê?). Lembre-se que você quer saber os possíveis valores, com probabilidade, que o ativo pode ter amanhã.
Você pode pegar a cotação dos ativos em diversos sites. Exemplo: http://economia.uol.com.br/cotacoes/
Faça uma análise descritiva da cotação do ativo (histograma, média, quartis, etc). Faça também um gráfico de linhas (excel) com o tempo no eixo X e a cotação do ativo no eixo Y. Existe tendência de crescimento ou decrescimento no período considerado? Calcule o desvio-padrão.
Na próxima aula, o arquivo com a cotação do ativo escolhido deve estar salvo no notebook, no formato excel, pronto para a análise estatística.
É importante estar com tudo preparado no início da aula para que vocês tenham tempo de terminar o exercício. Estudem como fazer os gráficos e calcular as medidas no excel, bem como o cálculo de outliers.

Na aula
O grupo produzirá um relatório com análise estatística que responda às perguntas feitas pelo professor em material distribuído no dia.
O relatório deve ser entregue no final da aula, no