Aplicação de metodologia de dados em painel em modelos de behaviour score de varejo

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INSTITUTO BRASILEIRO DE MERCADO DE CAPITAIS IBMEC – SÃO PAULO

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Aplicação de Metodologia de Dados em Painel em Modelos de Behaviour Score do Varejo
Edson Roberto da Silva

Dissertação apresentada ao Ibmec-SP para obtenção do título de Mestre em Finanças.

Orientador: Prof. Dr. Naércio Aquino Menezes Filho São Paulo Dezembro/2006

Dedico a meus pais, Saulo eNazareth, que me transmitiram as principais características de um vencedor: dedicação, bom caráter e coragem.

A GR A D E C I M E N T OS
Agradeço muito à outras pessoas que de alguma forma fizeram esforços que somados tornaram possível a existência deste trabalho. Primeiramente, à Associação Comercial de São Paulo, que através de seus Superintendentes Institucional e de Serviços, respectivamenteDr. Marcel Solimeo e Roberto Haidar me apoiaram no desenvolvimento desta dissertação. Nesta mesma empresa, também tive alguns apoios importantes tais como Elisângela Santos, que foi fundamental na geração da base de dados, e dos estatísticos Gina Mendonça e Sérgio Torres, que me apoiaram na compreensão dos resultados obtidos. Também agradeço à Roseli Garcia, que foi a primeira pessoa a meincentivar para o desenvolvimento do tema escolhido, e que também me mostrou como é possível ser uma excelente profissional sem deixar de ser humana. Este trabalho foi produzido no Ibmec-SP, e portanto também pertence à esta instituição, que tem professores da mais alta competência e aos quais tenho especial admiração. Entre eles destaco Andréa Minardi, Eduardo Carvalho, Eurilton Araújo, Ricardo Brito eRinaldo Artes. Além destes ainda agradeço a Professora Regina Madalozzo e os monitores Márcio Laurini e Fábio Miessi, todos do IBMEC-SP, que me ajudaram a compreender e a utilizar o software utilizado neste trabalho. Obviamente também agradeço ao meu orientador, Prof. Naércio Aquino Menezes Filho e ao Prof. Pedro Valls, que visualizaram antes de mim os passos que percorri arduamente. Também devomuitos agradecimentos aos meus pais Saulo e Nazareth, e ao meu irmão Edvaldo, que souberam compreender e me ajudar nos momentos especiais que um trabalho deste tipo demanda. Por último, mas não menos importante, agradeço muito à minha noiva Josiane, que não apenas comemorou comigo cada etapa vencida, mas também me motivou nos momentos mais difíceis, sacrificando seus desejos em favor deste trabalho.3

S UM ÁRI O
1. INTRODUÇÃO...............................................................................................................1 2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.......................................................................................3 2.1 – Análise Discriminante 2.2 – Programação Linear 2.3 – Redes Neurais 2.4 – Algoritmos Genéticos 2.5 – Análise de Sobrevivência 2.6 –Comparação de Resultados 3. METODOLOGIA ECONOMÉTRICA......................................................................12 3.1 – Modelo Linear de Efeitos Fixos 3.2 – Modelos Logito 3.2.1 – Modelo Logito em Cross-Section 3.2.2 – Modelo Logito com Efeitos Fixos 3.3 – Medidas de Comparação entre Modelos 3.3.1 - Teste de KS (Kolmogorov-Smirnov) 3.3.2 - Medida da Curva ROC 4. DESCRIÇÃO DOSDADOS...........................................................................................24 4.1 – Tratamento do Efeito Sazonal 4.2 – Seleção da Amostra 4.3 – Definição de Desempenho 4.4 – Montagem das Variáveis Independentes 4.5 - Correlação entre as Variáveis Independentes 5. RESULTADOS................................................................................................................345.1 – Modelo Completo 5.1.1 – Análise Comparativa dos Coeficientes 5.1.2 – Comparação dos Resultados de Desempenho 5.1.3 – Comparativo da Distribuição Populacional e do Desempenho 5.2 – Modelo utilizando somente Variáveis de Histórico de Débito 5.2.1 – Análise Comparativa dos Coeficientes 5.2.2 – Comparação dos Resultados de Performance 5.2.3 – Comparativo da Distribuição Populacional e do...
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