ADMINISTRAÇAO

Apontamentos de Econometria Aplicada
Jo~ao Sousa Andrade
Dezembro de 2001 - (Maio 2004)
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Conteudo
1 Apresentac~ao do Modelo Geral Linear 7
1.1 Construc~ao de Modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 O Modelo de Regress~ao Classico . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.1 As hipoteses do modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.2 Alguns resultados algebricos . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3 A Natureza do Processo Estocastico . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.3.1 Estacionaridade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.3.2 Ergocidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.3.3 Conclus~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.4 Regress~oes sem Sentido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.4.1 Valores anormais ou sem sentido . . . . . . . . . . . . . 19
1.5 Testes de aplicac~ao mais corrente . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.5.1 Teste de normalidade dos erros . . . . . . . . . . . . . 20
1.5.2 Teste LM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.5.3 Teste LM de auto-correlac~ao dos erros . . . . . . . . . 21
1.5.4 Teste ARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.5.5 Teste de especicac~ao (Regression Specication Test) . 22
1.5.6 Teste de Ljung-Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.5.7 Teste de Chow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.5.8 Criterios de informac~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.5.9 Testes de restric~ao de coecientes de regress~ao . . . . . 24
2 Razes Unitarias e Estacionaridade 27
2.1 Introduc~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.1.1 O operador de desfasamentos . . . . . . . . . . . . . . 27
2.1.2 Variaveis estacionarias em economia . . . . . . . . . . . 28
2.2 Testes de Dickey-Fuller e Phillips-Perron . . . . . . . . . . . . 30
2.2.1 Procedimentos disponveis no RATS . . . . . . . . . . 31
2.2.2 Diferentes comportamentos das