Adm financeira e orçamentária

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Agosto, 2007

Apostila de Administração Financeira e Orçamentária II
Prof. Msc. Davi Riani Gotardelo
[Digite a legenda] www.gestaofinanceira.com Disponível em Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora (MG)

Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora (MG)

Sumário
CAPÍTULO 07 – RISCO E RETORNO 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 - Considerações iniciais................................................................................................................ 4 - Relação Risco x Retorno ............................................................................................................ 4 - Retorno Esperado ou Taxa de Retorno Esperada .....................................................................5 - Medidas de Risco........................................................................................................................ 6 - Análise de Sensibilidade ou Volatilidade .................................................................................. 6 - Definição de Cenários ................................................................................................................ 6 - Curva Normal ou Distribuiçãode Gauss ................................................................................... 6 - Variância e Desvio-Padrão .......................................................................................................... 7 - Coeficiente de Variação .............................................................................................................. 8 - Exercício Exemplo.................................................................................................................. 8

Exercício sobre Análise de Cenários e Sensibilidade ........................................................................... 9 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 Risco de Carteira...................................................................................................................... 10 Risco Diversificável e Risco de Mercado ................................................................................ 11 Correlação ................................................................................................................................ 11Diversificação........................................................................................................................... 11 Modelo CAPM – Modelo de Precificação de Ativos Financeiros .......................................... 11 Coeficiente Beta ....................................................................................................................... 12 LMT – Linha de Mercado de Títulos ou SML........................................................................ 12

Exercício – Risco e Retorno ................................................................................................................. 13

CAPÍTULO 08 – CUSTO DE CAPITAL 8.1 - Considerações iniciais ............................................................................................................... 14

8.2 - O que é Custo de Capital?......................................................................................................... 14 8.3 - Custo de Capital Próprio ........................................................................................................... 14

8.4 - Custo de Capital de Terceiros ................................................................................................... 18 8.5 - Custo deCapital Médio Ponderado .......................................................................................... 18

8.6 - Algumas questões finais ............................................................................................................ 18

CAPÍTULO 09 – ALAVANCAGEM E ESTRUTURA DE CAPITAL 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 - A questão da estrutura de capital...
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